избежание кредитного риска - означает простой отказ от сделки, связанной с риском.
В рамках каждого "метода" существуют "инструменты", то есть конкретные средства, которые применяются в целях непосредственного воздействия на кредитный риск.
Основные инструменты регулирования кредитного риска:
лимитирование - это установление лимита, то есть предельной суммы кредитования; применяется банками для снижения возможного ущерба при реализации кредитного риска;
диверсификация - это распределение кредитного риска в зависимости от отраслевой принадлежности заемщиков, уровня их кредитоспособности и так далее;
приобретение дополнительной информации (более полная информация позволяет сделать точный прогноз и снизить риск, что делает информацию товаром, причем очень ценным);
самострахование - представляет собой создание денежных страховых фондов непосредственно на балансе банка; основная задача самострахования заключается в оперативном преодолении временных затруднений деятельности;
страхование - защита имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов;
хеджирование - открытие компенсирующей позиции (или заключение уравновешивающей сделки), предполагает полное исключение получения прибыли или убытка по компенсируемой позиции, другими словами, это страхование кредитного риска с помощью производных финансовых инструментов, которые позволяют отделить кредитный риск, а следовательно и управление им, от самого актива.
Кредитный риск в этом случае передается другому субъекту за определенную плату, то есть становится объектом торговли.
Хеджирование кредитного риска осуществляется путем проведения забалансовых операций с производными финансовыми инструментами - опционами и свопами;
секьюритизация: процесс трансформации кредитных активов в ценные бумаги;
передача части риска другим участникам сделки: синдицированное кредитование, при котором в качестве кредитора участвуют два или более банков;
получение гарантий/поручительств;
другие методы.
Управление кредитным риском - одна из важных областей современного управления, связанная со специфической деятельностью банковских менеджеров в условиях неопределенности, сложного выбора альтернативных вариантов управленческих решений, постоянно изменяющейся во времени социально-экономической и политической обстановки, которые отличаются крайней непредсказуемостью.
В этих условиях экономический субъект, который не в состоянии принимать рискованные решения, обрекает себя на застой, потерю конкурентоспособности и, в конечном счете, потерю бизнеса.
Управление кредитным риском является одним из важнейших элементов управления кредитными операциями, но для проведения анализа управления кредитными операциями, необходимо рассмотреть особенности управления кредитными операциями.
Статьи по теме:
Анализ ликвидности баланса
Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка в связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки кредитоспособности предприятия. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную ф ...
Предмет договора страхования
В ст. 929 ГК РФ сформулирован предмет договора имущественного страхования, который следует отличать от объекта страхования. Объект страхования - это страховой интерес (ст. 4 Закона), предметом же договора страхования является обязательство страховщика уплатить определенную сумму денег, т.е. предме ...
Некоторые острые вопросы
Глубина падения экономики России во время экономического кризиса 2008-2009 гг. и продолжающаяся ее стагнация заставляют искать пути совершенствования национальной экономической политики, в том числе денежно-кредитной политики.
Российская практика показывает, что слабое управление стоимостью рубле ...