Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

Информация » Управление кредитными операциями коммерческого банка » Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

Под управлением кредитным риском в наиболее общем смысле понимается самостоятельный вид профессиональной деятельности, направленный на предотвращение реализации кредитного риска или устранение его последствий посредством рационального использования материальных и трудовых банковских ресурсов. Также можно сказать, что управление кредитным риском представляет собой систему воздействия на социально-экономические взаимоотношения, возникающие в процессе этого управления. Таким образом, управление кредитным риском - это и процесс, и система.

С точки зрения "процесса" под "управлением рисками" вообще и "кредитного риска", в частности, следует понимать совокупность последовательно сменяющих друг друга мероприятий, направленных на идентификацию, оценку, разработку мер реагирования, осуществление выбора (принятие решения о приемлемости риска) и непосредственное воздействие на риск (его регулирование) с помощью соответствующих методов и инструментов.

Что касается управления кредитным риском в период пользования банковскими ресурсами, то, в соответствии с определяющими данный период временными рамками, это - совокупность мероприятий, оказывающих непосредственное воздействие на кредитный риск с помощью соответствующих методов и инструментов.

Сопоставление во временном пространстве кредитного процесса и процесса управления кредитным риском представлено в Приложении 1.

Теперь рассмотрим "управление кредитным риском" как систему.

Управление как "система" состоит из элементов организационно-методического характера, например кредитная политика банка; подразделения, участвующие в процессе управления кредитным риском и так далее, то есть элементы, которые организуют "процесс" управления кредитным риском, а не составляют его суть. Исходя из этого каждый элемент "системы" управления кредитным риском должен обеспечивать проведение мероприятий, составляющих "процесс" управления, направленных на выполнение вышеперечисленных задач риск-менеджмента.

Таким образом, система управления кредитным риском представляет собой совокупность следующих основных элементов:

кредитная политика банка;

процедуры принятия решений о принятии кредитного риска и выборе методов и инструментов воздействия на риск;

организационная структура банка по управлению кредитным риском;

информационная система управления кредитным риском;

внутрибанковский контроль и мониторинг кредитного риска.

Предложенная выше структура расставляет акценты именно на организационно-процедурных вопросах построения системы управления риском, выделяет основные (укрупненные) элементы.

Эффективное функционирование системы управления рисками требует соблюдения ряда принципов, которые должны быть заложены в нее на этапе ее проектирования и построения:

учет в качестве объекта управления всего комплекса элементов кредитного риска, а именно: риска заемщика, риска кредитора, риска условий ссуды, риска внешней среды;

максимальный учет совокупности факторов кредитного риска, предусматривает стремление к наиболее полному учету возможных источников возникновения кредитного риска, что позволяет свести степень неопределенности к минимуму;

принятие обоснованного риска, то есть принятие риска возможно лишь в том случае, если он идентифицирован и оценен, выработан и внедрен механизм его мониторинга;

сведение к минимуму вероятных потерь банка в случае реализации кредитного риска;

адекватность реакции на кредитный риск предполагает возможность адекватной и быстрой реакции на все изменения уровня и качества кредитного риска.

Статьи по теме:

Расходы, покрываемые страховщиком
При наступлении страхового случая страховщик или сервисный Центр (специализированная организация, указанная в договоре страхования, которая по поручению страховщика круглосуточно обеспечивает организацию услуг) организуют предоставление медицинской помощи, контролируют ход лечения. Страховщик опл ...

Проблемная задолженность
К проблемной задолженности относится: просроченная задолженность, т.е. задолженность по основному долгу, процентам, не погашенная в установленные договором сроки, длительностью более 5 дней; срочная задолженность, по которой есть признаки повышенного кредитного риска и существует вероятность нев ...

Разработка предложений по усовершенствованию системы гарантирования банковских вкладов
Привлечение средств юридических и физических лиц, операции по депозитным счетам являются одним из основных видов деятельности для банков. В то же время банкротство банков приводит к потере вкладчиками своих денег. Гарантия сохранности банковского вклада в таких случаях может быть обеспечена посред ...