Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

Информация » Управление кредитными операциями коммерческого банка » Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

Под управлением кредитным риском в наиболее общем смысле понимается самостоятельный вид профессиональной деятельности, направленный на предотвращение реализации кредитного риска или устранение его последствий посредством рационального использования материальных и трудовых банковских ресурсов. Также можно сказать, что управление кредитным риском представляет собой систему воздействия на социально-экономические взаимоотношения, возникающие в процессе этого управления. Таким образом, управление кредитным риском - это и процесс, и система.

С точки зрения "процесса" под "управлением рисками" вообще и "кредитного риска", в частности, следует понимать совокупность последовательно сменяющих друг друга мероприятий, направленных на идентификацию, оценку, разработку мер реагирования, осуществление выбора (принятие решения о приемлемости риска) и непосредственное воздействие на риск (его регулирование) с помощью соответствующих методов и инструментов.

Что касается управления кредитным риском в период пользования банковскими ресурсами, то, в соответствии с определяющими данный период временными рамками, это - совокупность мероприятий, оказывающих непосредственное воздействие на кредитный риск с помощью соответствующих методов и инструментов.

Сопоставление во временном пространстве кредитного процесса и процесса управления кредитным риском представлено в Приложении 1.

Теперь рассмотрим "управление кредитным риском" как систему.

Управление как "система" состоит из элементов организационно-методического характера, например кредитная политика банка; подразделения, участвующие в процессе управления кредитным риском и так далее, то есть элементы, которые организуют "процесс" управления кредитным риском, а не составляют его суть. Исходя из этого каждый элемент "системы" управления кредитным риском должен обеспечивать проведение мероприятий, составляющих "процесс" управления, направленных на выполнение вышеперечисленных задач риск-менеджмента.

Таким образом, система управления кредитным риском представляет собой совокупность следующих основных элементов:

кредитная политика банка;

процедуры принятия решений о принятии кредитного риска и выборе методов и инструментов воздействия на риск;

организационная структура банка по управлению кредитным риском;

информационная система управления кредитным риском;

внутрибанковский контроль и мониторинг кредитного риска.

Предложенная выше структура расставляет акценты именно на организационно-процедурных вопросах построения системы управления риском, выделяет основные (укрупненные) элементы.

Эффективное функционирование системы управления рисками требует соблюдения ряда принципов, которые должны быть заложены в нее на этапе ее проектирования и построения:

учет в качестве объекта управления всего комплекса элементов кредитного риска, а именно: риска заемщика, риска кредитора, риска условий ссуды, риска внешней среды;

максимальный учет совокупности факторов кредитного риска, предусматривает стремление к наиболее полному учету возможных источников возникновения кредитного риска, что позволяет свести степень неопределенности к минимуму;

принятие обоснованного риска, то есть принятие риска возможно лишь в том случае, если он идентифицирован и оценен, выработан и внедрен механизм его мониторинга;

сведение к минимуму вероятных потерь банка в случае реализации кредитного риска;

адекватность реакции на кредитный риск предполагает возможность адекватной и быстрой реакции на все изменения уровня и качества кредитного риска.

Статьи по теме:

Организационная структура Группы ВТБ
Группа ВТБ — это банк ВТБ, его дочерние (доля ВТБ — более 50% голосующих акций/долей) кредитные и финансовые организации. Дочерние кредитные организации (банки) осуществляют банковские операции. Дочерние финансовые организации предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или и ...

Цель и задачи банковского аудита. Внутренний аудит
Аудит, означает независимую экспертизу и анализ финансовой отчетности предприятий, банков, организаций, учреждений и других субъектов рыночных отношений. Цель аудита - установление реальности, полноты и достоверности предоставляемой отчетности, соответствие ее действующему законодательству, а так ...

Перспективы консолидации банковского сектора
Для укрепления своих позиций на рынке и роста капитализации многим российским банкам необходимо создание альянсов и привлечение стратегических инвесторов. С точки зрения перспектив развития банковского сектора наряду с динамическими факторами важную роль играет такой качественный фактор, как консо ...