Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

Информация » Управление кредитными операциями коммерческого банка » Управление кредитным риском как элемент управления кредитными операциями

В связи с тем, что в существующей экономической литературе организационно-процедурные вопросы построения системы управления кредитным риском, ее задач, элементов, функций, а также вопросы управления кредитным риском на подготовительном этапе изучены и рассмотрены достаточно широко, хотелось бы более подробно остановиться на исследовании методов и инструментов, используемых в процессе управления кредитным риском на основном этапе управления.

Кредитный риск поддается значительному воздействию за счет квалифицированной и эффективной работы в области управления. Современная литература характеризуется достаточно пестрыми представлениями о классификации методов и инструментов управления кредитным риском. Сказывается то, что терминология в сфере риск-менеджмента еще не устоялась в полной мере. Это связано с разнообразием способов воздействия на кредитный риск, которые необходимо объединить в рамках общего подхода. При определении указанных способов пользуются различными терминалами, такими как: "способ", "метод", "инструмент", "возможность", "средство", "прием", а также происходит подмена одного понятия другим.

Рассмотрим некоторые существующие подходы к пониманию проблемы процесса управления кредитным риском.

В книге "Банковская система России: настольная книга банкира"/ Л.И. Абалкин предлагает два способа регулирования рисков:

предупреждение и минимизация, к которым относят: гарантии и поручительства; залог; страхование кредитов и депозитов; выяснение кредитоспособности и платежеспособности заемщика; дисконтирование ссуд; уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику; прочие.

возмещение, к которому относят: создание банками общих и специальных резервных фондов; списание соответствующих сумм на убытки; прекращение начисления процентов по ссуде и прочие.

Отдельные авторы, рассматривая основные механизмы и инструменты управления, говорят о существовании "механизмов снижения рисков, которые сводятся к четырем основным: страхование или резервирование; хеджирование; диверсификация; избежание или минимизация" рисков. [27]

Профессор И.В. Ларионова к общим методам управления рисками относит: диверсификацию, минимизацию рисков на основе установления лимитов, страхование и хеджирование на основе производных инструментов. [27]

И.Т. Балабанов рассматривает две категории методов уменьшения риска:

методы минимизации потерь: уклонение от риска; предотвращение убытков; минимизация потерь; диверсификация;

методы возмещения потерь: принятие риска, в его рамках самострахование; распределение риска (между участниками проекта); поиск информации; передача риска, в его рамках хеджирование и страхование. [27]

На мой взгляд, риск-менеджмент имеет определенные возможности воздействия на кредитный риск. Они состоят из "методов" и "инструментов" управления кредитным риском.

При этом под методом понимается способ практического осуществления чего-нибудь, прием, система приемов в какой-либо области деятельности, а под инструментом - средство, орудие, применяемое для достижения чего-либо.

Описанная позиция отражена в Приложении 2. Методами, то есть системами приемов управления кредитным риском являются:

снижение степени риска, то есть уменьшение:

возможного ущерба (объема потерь);

вероятности возникновения:

сохранение кредитного риска - риск остается на ответственность самого кредитора;

передача риска - означает, что кредитор передает ответственность за риск или его часть кому-то другому, например, страховой компании или партнерам по сделке;

Статьи по теме:

Финансовое состояние ОАО «Росгосстрах»
Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания» (ОАО «Росгосстрах») создано в феврале 1992 года, на базе Правления государственного страхования РФ при бывшем Министерстве финансов РСФСР. Компания образована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.92 ...

Аудит образования и использования резервов по активным операциям кредитных организаций.
В целях поддержания стабильности и устойчивости функционирования банковской системы России коммерческие банки обязаны создавать резерв на возможные потери по ссудам. Этот резерв формируется на случай невозврата заемщиком основного долга по кредиту. Нормативным документом, регулирующим порядок обра ...

Заключение договора страхования
ГК устанавливает требования относительно формы договора страхования, предусматривая обязательность письменной формы его заключения (п. 1 ст. 940), несоблюдение которой влечет признание договора недействительным (за исключением случаев оформления договором обязательного государственного страхования ...