Управление кредитными рисками в процессе кредитования

Информация » Бизнес-план развития банка. Методология и методика его расчета » Управление кредитными рисками в процессе кредитования

Кредитный риск количественно может быть оценен как отношение объёма невыполненных обязательств по возврату предоставленных банком на тех или иных условиях заёмных средств (или неуплаченных клиентами процентов по ним) к общему объёму обязательств клиентов (или причитающихся к уплате процентов) и рассчитывается на основе кредитной истории банка.

Анализ рисков в рамках управления финансовой устойчивостью коммерческого банка заключается в выделении специфических рисков, характерных для рассматриваемого банка, последующая их оценка, а также прогноз, касающийся вероятности существования рисков в будущем (ближайшем и в отдалённой перспективе), определение их состава и размера.

Участники банковского сектора подвержены разнообразным рискам, главным из которых является кредитный риск.

Кредитный риск связан для банка с потерей дохода или даже снижением величины уставного капитала по причине не возврата заёмщиком кредита и процентов за пользование им. На величину кредитного риска влияют разнообразные внешние и внутренние факторы. Внешние факторы практически не поддаются воздействию банковского менеджмента, такие, например, как ухудшение рыночной конъюнктуры. Банковские служащие активно управляют внутренними факторами, среди которых следует, прежде всего, выделить оценку качества кредита и диверсификацию новых кредитных вложений.

Управление рисками может осуществляться с различных позиций:

1.Прямое директивное управление рисками – подход к управлению рисками, в рамках которого оценка предполагаемых рисков доводится до высшего руководства организации, которое принимает окончательное решение о целесообразности проведения операции. Такой подход эффективен при небольшом количестве проводимых операций [27]’

2.

Риски за счёт лимитирования операций, т.е. количественные характеристики отдельных групп операций, выделяются или по их типу, или по лицам, несущим ответственность за операции.

3.

Ограничение рисков за счёт механизмов оценки эффективности с учётом риска.

Рассмотрим основные этапы процесса управления риском:

1) анализ риска;

2) выбор методов воздействия на риск при оценке их сравнительной эффективности;

3) непосредственное воздействие на риск;

4) контроль и корректировка результатов.

Управлять риском

– значит, предпринимать действия, направленные на поддержание такого его уровня, который соответствует стоящим в данный момент целям управления [38]. Управление риском как процесс включает в себя этапы планирования стратегии в области риска, реализацию стратегических ориентиров банка с помощью совокупности тактических методов, идентификацию риска, определение и анализ факторов риска, разработку и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение, измерение, оценку, прогнозирование, снижение, избежание, минимизацию последствий реализации риска.

Анализ риска

– начальный этап, имеющий целью информацию о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках. Собранной информации должно быть достаточно для того, чтобы принимать адекватные решения на последующих стадиях. Анализ состоит из выявленных рисков и их оценки. При выявлении рисков (качественная составляющая) определяются все риски, присущие исследуемой системе [7]. Главное здесь – не пропустить важных обстоятельств и подробно описать все существенные риски.

Оценка

– это количественное описание выявленных рисков, в ходе которого определяются такие их характеристики, как вероятность и размер возможного ущерба [12]. В это время формируется набор сценариев развития неблагоприятных ситуаций и для различных рисков могут быть построены функции распределения вероятности наступления ущерба в зависимости от его размера.

Статьи по теме:

Система управления рисками ипотечного жилищного кредитования
Параметры кредита (его размер, процентную ставку, период кредитования, сумму первоначального взноса и т.д.) во многом определяют финансовые риски, неизбежно возникающие на разных этапах ипотечного кредитования. Ипотечное кредитование отличается от обычного очень большими сроками и объемами, особе ...

Специализированные банки
Деятельность специализированных банков ориентирована на предоставление в основном одного-двух видов услуг для большинства своих клиентов (например, биржевые, кооперативные или коммунальные банки) либо отраслевая специализация (рис. 4). Наиболее ярко выражена функциональная специализация банков, та ...

Взаимодействие туроператоров и турагентов в рамках нового законодательства
С 1 июня 2008 года окончательно определена сумма обеспечения финансовой ответственности туроператоров. Для компаний, осуществляющих деятельность в сфере международного туризма, она составит 10 миллионов рублей. Для туроператоров в сфере внутреннего и международного туризма – также 10 миллионов руб ...