Управление финансовыми рисками в банковской сфере

Информация » Управление финансовыми рисками в банковской сфере

Рыночные риски. Финансовый результат операции может быть не определен вследствие возможности изменений на рынке, в которые входит изменение не только котировок, но и, к примеру, процентных ставок или волатильности (т.е. степени изменчивости рынка). Соответственно, к этой группе относятся такие риски, как валютный, процентный, фондовый и т.д. Именно рыночные риски традиционно находятся в центре внимания управления рисками. Это не означает, конечно, наибольшую опасность только таких рисков, – просто для их анализа оказалось возможным построить хорошие модели, которые вошли в практику.

Кредитные риски, или риски контрагента. Они проистекают из неопределенности, связанной с будущим финансовым состоянием (а порой –просто с порядочностью) контрагента (стороны, с которой заключается сделка), т.е. с тем, в какой степени контрагент выполнит свои обязательства. Принятие решений с учётом кредитного риска уже упоминалось как пример задачи с недостаточным количеством точных объективных данных. Как уже отмечалось, здесь часто используются экспертные оценки. Возникающие трудности в формализации действий экспертов стали одной из причин, по которой модели для анализа кредитного риска стали разрабатываться относительно недавно. Имеющиеся модели пока сложно назвать совершенными. Однако уже появился рыночный способ регулирования уровня кредитных рисков – при помощи так называемых кредитных производных.

Операционные риски. К этой группе относятся риски, связанные с неопределённостью в самом процессе работы финансового института. Эти риски в наименьшей степени изучены с точки зрения математического моделирования, но они не менее важны, чем перечисленные ранее. Минимизация таких рисков обычно подразумевает такую организацию процесса заключения и проведения сделок, при которой случайная ошибка и даже целенаправленное нанесение ущерба оказывается затрудненным. Одним из примеров является наряду с существованием фронт- и бэк-офиса (т.е. подразделений, занимающихся заключением сделок и их проведением), создание независимого подразделения мидл-офиса, наделённого исключительно функциями контроля. Яркой иллюстрацией тех последствий, которые возможны при нарушении этого правила, явился крах банка Бэррингс.

Причины возникновения банковского риска – самые разнообразные. Среди них: экономические кризисы, рост внешней задолженности, финансовые инновации, инфляционные процессы, рост расходов банка и другие.

Классическое учение о банковской системе исходит из исключительного и существования трёх ведущих критериев, которые следует учитывать банкам. Это – ликвидность, рентабельность и безопасность.

В практической банковской деятельности предполагается либо, во-первых, одинаковая значимость целей, либо, во-вторых, выбирается максимизация прибыли при поддержании ликвидности и учёта безопасности.

Как свидетельствует зарубежная практика, содержательная сторона риска, способы его установления постоянно подвергаются модификации. На это влияют ряд причин, среди которых можно выделить следующие группы:

Первая – изменение структуры рынка, обострение конкуренции, универсализация банков, экспансия отделений, выравнивание структуры клиентов.

Вторая – усиливающиеся колебания процентов, обусловленные внешними факторами: конъюнктурой, денежной политикой, усилением небанковской конкуренции.

Третья – усиливающиеся требования клиентов, что находит выражение в растущей чувствительности пен и более дифференцированном спросе на банковские услуги.

Четвёртая – рост банковских расходов.

Пятая – повышение значения и количественный рост типичных банковских рисков, которые всегда имеют место (кредитный риск, процентный риск и др.).

Шестая – тенденция стагнации темпов экономического роста, которые имеют значение для собственного развития банков.

Каждый банк в интересах безопасности проводит свои защитные мероприятия против риска. Эти мероприятия и составляют содержание рисковой политики, которая может осуществляться в двух направлениях: во-первых, в целях предотвращения риска; во-вторых, в целях смягчения неизбежных рисков.

Статьи по теме:

Права и обязанности застрахованных лиц
Застрахованный имеет правона: 1. Обеспечение по страхованию вследствие несчастного случая на производстве и профзаболевания; Лицам, получившим до вступления в силу Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и пр ...

Система управления рисками ипотечного жилищного кредитования
Параметры кредита (его размер, процентную ставку, период кредитования, сумму первоначального взноса и т.д.) во многом определяют финансовые риски, неизбежно возникающие на разных этапах ипотечного кредитования. Ипотечное кредитование отличается от обычного очень большими сроками и объемами, особе ...

Организация процесса кредитования юридических лиц в коммерческом банке
Непосредственно кредитный процесс начинается со дня выдачи ссуды. Однако до этого момента и вслед за ним проходит целая полоса значительной работы, выполняемой как банком-кредитором, так и клиентом-заемщиком. Современная отечественная практика, когда кредиты нужны всем, начиная от предпринимателя ...