Прогнозирование и планирование уровня кредитного портфельного риска и доли просроченной задолженности осуществляется в долгосрочном и краткосрочном периоде, однако задачи, возникающие в каждом их них различны по уровню сложности, применяемому математическому аппарату и достигаемой точности решения. При прогнозировании на долгосрочную перспективу показатель доли просроченной задолженности является не линейной функцией. В краткосрочном периоде в ряде случаев удается осуществить более точный прогноз изменения уровня совокупного кредитного риска.
Кредитный риск можно снизить так же с помощью лимитирования. Эффективность технологии этого контроля заключается в гибкости структуры лимитов, адекватном формирование лимитируемой величины с учетом всех факторов риска и интеграция процедуры контроля лимитов в общий процесс обработки кредитного риска.
Лимитирования используется для определения полномочий кредитных работников разных рангов относительно объемов предоставленных ссуд. Кредитный риск банка ограничивается установлением лимита общего объема кредитного портфеля, ограничениями величины кредитных ресурсов. Лимиты определяются как максимально допустимый размер ссуды выражаются, как в абсолютных предельных величинах (сумма кредита в денежном выражении), так и в относительных показателях (коэффициенты, индексы, нормативы). За базу для расчета нормативов можно брать величину капитала банка, объем кредитного портфеля, валюту баланса и прочие показатели. Например, лимит кредитования заемщиков в определенной области может быть сформулирован, как максимальный совокупный объем денежных средств или, как отношение общей суммы кредитов в данной области к кредитным ресурсам банка.
Выделим, что процесс управления рисками может быть эффективным только в том случае, если он интегрирован в общую технологию проведения операций в банке. Важным аспектом системы контроля лимитов является ее интеграция в общий технологический процесс обработки транзакций. Поэтому процедура контроля лимитов должна быть организована в виде технологического процесса в реальном масштабе времени (с возможностью дифференциации по типам финансовых операций). Возьмём два принципиально различных подхода к организации контроля лимитов: запретительный и разрешительный. При реализации первого принципа, операции не подпадающие ни под один из установленных лимитов, запрещены, остальные операции разрешены в пределах установленных лимитов.
Таблица 4. Группы лимитов
Группа лимитов |
Операции |
Структурный лимит: доля инструмента в совокупных активах (в процентах к совокупным активам) |
Кредитование и лизинг, МБК, государственные долговые обязательства, векселя, акции, форекс, валютно-обменные операции в обменных пунктах |
Лимиты контрагента: Предельный риск одного контрагента (группа взаимосвязанных контрагентов) Лимит на заемщика или эмитента векселей (группу взаимосвязанных заемщиков) Лимит на посредника: покупателя-продавца, брокера, торговую площадку. |
Кредитование и лизинг, МБК, векселя, форекс Кредитование и лизинг, МБК, векселя Векселя, акции, Форекс |
Лимиты открытой позиции: Предельный лимит открытых позиций Лимиты открытой позиции на конкретную операцию Лимит, ограничивающий предел потерь по операции (stop loss) |
Государственные долговые обязательства, векселя (соответствуют лимиту на эмитента) акции, форекс, валютно-обменные операции в обменных пунктах, совокупная открытая позиция в банках |
Лимиты на должностных лиц- исполнителей и контроллеров |
Кредитование и лизинг, МБК, государственные долговые обязательства, векселя, акции, форекс Валютно-обменные операции в обменных пунктах |
Лимит ликвидности |
Совокупность операций |
Статьи по теме:
Технология банковского кредитования инвестиционного проекта
Такую технологию коротко можно свести к следующим основным укрупненным действиям или шагам.
Шаг 1.
Сотрудник кредитного подразделения банка, получивший заявку клиента о предоставлении инвестиционного кредита, приступает к ее обработке. Важнейшими требованиями к кредитной заявке являются: указани ...
Требования к автоматизированным банковским системам
Трудно представить себе более благодатную почву для внедрения новых компьютерных технологий, чем банковская деятельность. В принципе почти все задачи, которые возникают в ходе работы банка, достаточно легко поддаются автоматизации. Быстрая и бесперебойная обработка значительных потоков информации ...
Зарубежный опыт применения
страхования автогражданской ответственности
В зарубежной практике накоплен значительный опыт страхования автогражданской ответственности. В большинстве стран весь практический опыт развития данного вида страхования именно как обязательного подтвердил свою наибольшую эффективность в обеспечении имущественных интересов потерпевших в дорожно-т ...