Совершенствование управления кредитным риском в банке

Информация » Анализ управления кредитными рисками и пути совершенствования » Совершенствование управления кредитным риском в банке

Прогнозирование и планирование уровня кредитного портфельного риска и доли просроченной задолженности осуществляется в долгосрочном и краткосрочном периоде, однако задачи, возникающие в каждом их них различны по уровню сложности, применяемому математическому аппарату и достигаемой точности решения. При прогнозировании на долгосрочную перспективу показатель доли просроченной задолженности является не линейной функцией. В краткосрочном периоде в ряде случаев удается осуществить более точный прогноз изменения уровня совокупного кредитного риска.

Кредитный риск можно снизить так же с помощью лимитирования. Эффективность технологии этого контроля заключается в гибкости структуры лимитов, адекватном формирование лимитируемой величины с учетом всех факторов риска и интеграция процедуры контроля лимитов в общий процесс обработки кредитного риска.

Лимитирования используется для определения полномочий кредитных работников разных рангов относительно объемов предоставленных ссуд. Кредитный риск банка ограничивается установлением лимита общего объема кредитного портфеля, ограничениями величины кредитных ресурсов. Лимиты определяются как максимально допустимый размер ссуды выражаются, как в абсолютных предельных величинах (сумма кредита в денежном выражении), так и в относительных показателях (коэффициенты, индексы, нормативы). За базу для расчета нормативов можно брать величину капитала банка, объем кредитного портфеля, валюту баланса и прочие показатели. Например, лимит кредитования заемщиков в определенной области может быть сформулирован, как максимальный совокупный объем денежных средств или, как отношение общей суммы кредитов в данной области к кредитным ресурсам банка.

Выделим, что процесс управления рисками может быть эффективным только в том случае, если он интегрирован в общую технологию проведения операций в банке. Важным аспектом системы контроля лимитов является ее интеграция в общий технологический процесс обработки транзакций. Поэтому процедура контроля лимитов должна быть организована в виде технологического процесса в реальном масштабе времени (с возможностью дифференциации по типам финансовых операций). Возьмём два принципиально различных подхода к организации контроля лимитов: запретительный и разрешительный. При реализации первого принципа, операции не подпадающие ни под один из установленных лимитов, запрещены, остальные операции разрешены в пределах установленных лимитов.

Таблица 4. Группы лимитов

Статьи по теме:

Виды ценных бумаг
В современной мировой практике все многообразие ценных бумаг делится на два больших класса: основные ценные бумаги и производственные. Основные ценные бумаги - это такие ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо реальный актив, как правило, на деньги, капитал, товар, ...

Сущность, принципы и функции кредита
Кредит - предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый элемент товарно-денежных отношений[1]. Возникновение кредита связано непосредственно со сферой обмена, где владельцы товаров противостоят друг другу как собственник ...

Классификации рынка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг — это многосложная структура, поэтому он может быть классифицирован по большому числу признаков, каждый из которых характеризует его с той или иной стороны, или с точки зрения разных отношений, имеющих на нем место. В зависимости от стадии кругооборота ценной бумаги различают п ...