Совершенствование управления кредитным риском в банке

Информация » Анализ управления кредитными рисками и пути совершенствования » Совершенствование управления кредитным риском в банке

где ΔДпр - прогнозируемое изменение доли просроченной задолженности;

ΔСнст - изменение объемов нестандартных кредитов;

Δ Сст - изменение объемов стандартных кредитов.

Данная формула позволяет определить, насколько изменится показатель Дпр при заданных изменениях показателей Сст и Снст.

Если полученное значение показателей ΔДпр умножить на запланированный объем кредитных ресурсов банка, то получим прогнозную величину объема просроченной задолженности банка.

Чтобы определить зависимость изменения уровня совокупного кредитного риска от объема просроченной задолженность в кредитном портфеле банка необходимо построить функцию регрессии. Поскольку уровень просроченной кредитной задолженности непосредственно увеличивает кредитный портфельный риск банка и уровень просроченной задолженности практически не изменяется во времени, воспользуемся уравнением линейной регрессии.

Линейная регрессия является инструментом статистического анализа, используемого для предсказания будущих значений по имеющимся данным. Данный метод предполагает построение линии тренда, которая показывает равновесное значение объема просроченной задолженности банка. Формула линейной регрессии имеет следующий вид:

,

где: у – уровень риска кредитного портфеля банка;

а – постоянный коэффициент регрессии;

b – переменный коэффициент регрессии;

х – доля просроченной задолженности.

Для определения параметров регрессии (коэффициентов регрессии) а и b можно использовать метод наименьших квадратов. Для этого следует решить следующую систему уравнений:

Из данных уравнений можно вывести, что

где: хi – уровень просроченной задолженности в і-ом периоде;

уi – уровень риска кредитного портфеля банка в і-ом периоде;

n – количество периодов наблюдения, i = 1, n.

Подставив в полученное уравнение ожидаемый уровень просроченной задолженности можно определить прогнозное значение рискованности кредитного портфеля банка. Представленная регрессионная модель прогнозирования кредитного портфельного риска банка строится на прогнозе изменения объема просроченной ссудной задолженности.

Статьи по теме:

Основные инструменты валютного регулирования
Валютное регулирование реализуется посредством инструментов валютного регулирования [Прил. А]. Инструменты валютного регулирования - это те рычаги, посредством которых государство регулирует валютные отношения. Инструменты валютного регулирования можно разделить на две большие группы: администра ...

Сущность ценных бумаг и их классификация
Товаром на рынке ценных бумаг являются ценные бумаги, иначе называемые фондовыми ценностями, фондовыми активами. В Законе Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» от 12 марта 1992 года (ред. от 11.11.2002) дается следующее определение ценных бумаг: «Ценные бумаги (акции, облигации) ...

Анализ кредитования населения на примере Сберегательного Банка России
Кредитование населения в России в современных условия осуществляют главным образом коммерческие банки. Вместе с тем, многие из них, особенно в регионах, кредитованием частных клиентов не занимаются поскольку их суммы кредитов не идут ни в какое сравнение с размерами ссуд для юридических лиц, как с ...