Совершенствование управления кредитным риском в банке

Информация » Анализ управления кредитными рисками и пути совершенствования » Совершенствование управления кредитным риском в банке

где Сст - стандартные кредиты, погашаемые вовремя и полностью, либо кредиты, срок платежа по которым еще не наступил;

Снст - нестандартные кредиты (просроченные), т.е. кредиты, не погашенные заемщиком в установленные кредитным договором сроки;

Собщ - кредитные вложения (всего), предоставленные заемщикам, т.е. сумма стандартных и просроченных кредитов (Собщ = Сст + Снст).

Значение показателя Дпр зависит от объема и структуры кредитного портфеля банка, определяемые рядом факторов, основные из которых являются: показатель изменения качества обслуживания долга и средний уровень платежеспособности заемщиков банка.

Показатель изменения заемщиками качества обслуживания долга целесообразно будет определить следующим образом:

где DС - долги по кредитам;

Vкп - объем кредитного портфеля банка;

UPC - неоплаченные проценты по кредитам;

АPC - начисленные проценты по кредитам.

Данный показатель характеризует средний процент неоплаченных кредитов и процентов по ним. Увеличение этого коэффициента свидетельствует об изменении структуры кредитного портфеля в худшую сторону, что в свою очередь обуславливает снижение качества кредитного портфеля банка и увеличивает уровень совокупного кредитного риска. Поскольку снижение качества обслуживания долга предполагает снижение класса заемщика, то у банка возрастает вероятность возникновения дополнительных потерь по кредитным операциям. Значение показателя должно стремиться к 0.

Показатель, изменения доли просроченной задолженности в кредитном портфеле является средний уровень платежеспособности заемщиков, для расчета которого можно воспользоваться следующей формулой:

,

где САрr - сумма кредита, по которой заемщик увеличил свой кредитный рейтинг;

САcr - сумма кредита, по которой заемщик уменьшил свой кредитный рейтинг.

Чем выше средний уровень кредитоспособности, тем больше вероятность своевременного и полного расчета заемщика с банком, т.е. максимальное значение данного показателя будет составлять 100%. Высокое значение данного показателя свидетельствует также о неэффективной системе оценки кредитоспособности заемщика. Следовательно, данные факторы могут оказать долгосрочное определяющее влияние на формирование средней величины уровня просроченной ссудной задолженности, а также рискованности и качества кредитного портфеля, понижая или повышая их.

С целью определения закона изменения доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банка также воспользуемся уравнением полного дифференциала. Представим прогнозное изменение величины (ΔДпр), если изменяются параметры (Снст) и (Сст):

Статьи по теме:

Понятие, место и функции страхового рынка
Страховой рынок — составная часть финансового рынка страны, где предметом купли-продажи являются страховые продукты. Потребительские свойства данных продуктов весьма специфичны и отличны от других продуктов финансового рынка. Их специфика происходит из сущности страхования. В соответствии с Закон ...

Методы денежно-кредитной политики и инструменты ее реализации
Методы денежно-кредитной политики - это совокупность приемов и операций, посредством которых субъекты денежно-кредитной политики - Центральный банк как государственной орган денежно-кредитного регулирования и коммерческие банки как «проводники» денежно-кредитной политики - воздействуют на объекты ...

Кредитование строительной области: настоящее и будущее
Не секрет, что банковское кредитование было основным источником привлечения инвестиционных ресурсов в строительной отрасли. Действительно, инвестиционная идея "занять в иностранной валюте на иностранном рынке "короткие" деньги и вложить в "длинные" проекты в России в нацио ...