Методические аспекты расчета и диагностики кредитных рисков

Информация » Кредитный риск: методы оценки и регулирования » Методические аспекты расчета и диагностики кредитных рисков

В последние десятилетия в западных банках кроме модели, предложенной Э. Альтманом, применяется такой метод оценки качества потенциальных заемщиков с помощью другой статистической модели - модели оценки коммерческой ссуды, предложенной американским ученым Чессером.

Чессер использовал данные ряда банков по 37 "удовлетворительным" ссудам и 37 "неудовлетворительным" ссудам, причем для расчета были взяты показатели балансов фирм- заемщиков за год до получения кредита. Подставив расчетные показатели модели в формулу "вероятности нарушения условий договора" Чессер правильно определил три из каждых четырех исследуемых случаев.

Модель надзора за ссудами Чессера, включающая шесть переменных, прогнозирует случаи невыполнения клиентом условий договора о кредите. При этом под "невыполнением условий" подразумевается не только непогашение ссуды, но и любые другие отклонения, делающие ссуду менее выгодной для заемщика [35, С. 129].

(4)

где е = 2,71828.

Получаемая оценка у может рассматриваться как показатель вероятности невыполнения условий кредитного договора. Чем больше значение у, тем выше вероятность невыполнения договора для данного заемщика.

В модели Чессера для оценки вероятности невыполнения договора используются следующие критерии:

- если Р. > 0,50, следует относить заемщика к группе, которая не выполнит условий договора;

- если Р. < 0,50, следует относить заемщика к группе надежных.

Модель оценки рейтинга заемщика Чессера подходит для оценки надежности кредитов [32, С. 116].

Однако, математические модели не учитывают роль межличностных отношений, а в практике кредитного анализа и кредитования этот фактор необходимо учитывать.

В заключение хочется отметить, что, определив кредитоспособность хозяйствующего субъекта или же частного лица, можно оценить кредитный риск и, следовательно, минимизировать убытки коммерческого банка. Поэтому при исследовании системы управления рисками в банке в следующей главе будет проведен анализ кредитного портфеля и кредитных рисков объекта исследования, а также проведена оценка кредитоспособности как способ управления кредитными рисками в банковском секторе.

Статьи по теме:

Роccийcкиe банки в мeждународных финанcовых отношeниях
Зарождeниe интeграции отeчecтвeнных банков в мировой финанcовый рынок Зарождeниe интeграции отeчecтвeнных банков в мировой финанcовый рынок приходитcя на вторую половину XIX в. – начала XX в. Это cвязано c началом процeccа глобализации, который проявляeтcя в мeждународной миграции капитала и рабо ...

Обязательства по страхованию ответственности за причинение вреда
Как известно, общими условиями возникновения обязательств из причинения вреда являются: - причинение вреда; - противоправность поведения (действие или бездействие); - причинная связь между ним и наступившим результатом; - вина нарушителя. Все эти условия являются общими для гражданско-правово ...

Анализ безналичных операций банка
Учреждения коммерческих банков выполняют расчетно-кассовое обслуживание всех субъектов хозяйствования, которые выступают в роли частных и юридических лиц. Для хранения их собственных средств и осуществления ими расчетов в банках открываются текущие, депозитные счета, выдача и использование земельн ...