Анализ кредитоспособности и финансовой устойчивости коммерческого банка

Информация » Банковская система России - тенденции ее развития » Анализ кредитоспособности и финансовой устойчивости коммерческого банка

Банковские супервизоры рассматривают капитал как главный источник защиты вкладчиков . Банк с хорошим капиталом может пережить серьезные убытки , не допустив , чтобы вкладчики потеряли свои деньги .

Важный компонент рейтинговой системы CAMEL - это менеджмент . Однако , его оценивают в последнюю очередь , по итогам всего остального .

- Безусловно, менеджмент оценивается субъективно и поэтому относительные показатели не могут быть использованы, как это делается с другими компонентами системы CAMEL.

- Оценка менеджмента начинается с оценки и "совершенства" банка.

- Банки с хорошим менеджментом должны иметь достаточный капитал, хорошее качество активов, достаточную прибыль и удовлетворительную ликвидность.

- Поэтому, супервизоры, использующие систему CAMEL, не оценивают менеджмент до тех пор, пока не получат данные по остальным показателям.

Одинаково важно оценивать менеджмент на основе стратегии службы рационализации управления и управляющих органов, взятых вместе.

- Стратегия создает специфические рамки для ключевых характеристик банковской деятельности, таких как предоставление займов, инвалюта и ликвидность, определяющих действия менеджеров.

- Служба рационализации управления и управляющие органы позволяют обеспечить реализацию проводимой политики и придерживаться нужной стратегии.

- Менеджмент также должен оцениваться в зависимости от выполнения банком законов и регулятивных правил, включая своевременное и аккуратное предоставление отчетов в ЦБ.

- В заключение супервизоры анализируют низшие слои управления на предмет выявления потенциальных высших менеджеров банка. Четвертая часть системы CAMEL - это оценка доходности Последний показатель системы CAMEL - это оценка ликвидности Важно запомнить, что банк, хорошо следящих за своей ликвидностью, должен быть способен выполнить свои обязательства без потерь. После оценки всех компонентов , возможно оценить общий рейтинг банка , называемый сводным рейтингом ( COMPOSITE RATING )

Каждый показатель получает номер от "1" (хороший) до "5" (неудовлетворительно).

Пять показателей складываются и делятся на 5 для получения сводной оценки.

- Сводная оценка дает банковскому супервизору ясное представление о том, является ли банк в целом "хорошим", "удовлетворительным", "достаточным", "критическим" или "неудовлетворительным".

- Самым важным является то, что сводная оценка является важным показателем степени необходимого вмешательства, которое должно быть предпринято по отношению к банку со стороны контролирующих органов.

- Рейтинговая система CAMEL представляет собой стандартизированный метод оценки банков, но ее эффективность зависит от умения и объективности супервизоров, осуществляющих проверку и оценку банков на регулярной основе.

Рейтинговая система

CAMEL 1 = Strong (Сильный)

2 =

Satiafactory (Удовлетворительный)

3 = Fair (Посредственный)

4 =

Marginal (Критический)

5 = Unsatisfactory (Неудовлетворительный)

Сводный рейтинг = 1 (1- 1,4)

- Полностью здоров во всех отношениях

- Полученные данные не имеют существенного значения; Можно не менять систему управления;

- Устойчив по отношению к внешним экономическим и финансовым потрясениям

- Нет необходимости во вмешательстве органов надзора

Сводный рейтинг = 2 (1.5- 2.4)

- Практически полностью здоров

Статьи по теме:

Оформление документов для кредитования
При положительном решении о кредитовании сотрудник кредитного подразделения оформляет пакет необходимых договоров – кредитных и обеспечительных (кроме договоров ипотеки), в полном соответствии с принятыми Кредитным комитетом условиями. Договоры ипотеки оформляет залоговая служба. Договоры оформляю ...

Кредитование строительной области: настоящее и будущее
Не секрет, что банковское кредитование было основным источником привлечения инвестиционных ресурсов в строительной отрасли. Действительно, инвестиционная идея "занять в иностранной валюте на иностранном рынке "короткие" деньги и вложить в "длинные" проекты в России в нацио ...

Экономический механизм социального страхования
В статье определена иерархическая структура хозяйственного механизма социального страхования, представлена комплексная блок-схема экономического механизма социального страхования в Украине и его инструментария. Исследована конструктивность современных экономических регуляторов системы социального ...