Рейтинговые модели тарификации

Информация » Исследование эффективности и динамики развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в РФ » Рейтинговые модели тарификации

Анализ результатов моделирования показывает, что в указанный период страховая брутто-премия практически не изменяется, несмотря на заложенный в сценарии годовой рост числа проданных полисов на уровне 6%. Это связано с тем, что система бонус-малус «работает» на понижение премии, которое нивелирует рост рынка.

Более чем 2-кратный рост страховых выплат обусловлен инфляционными процессами и ожидаемым ростом частоты наступления страховых случаев с 4,97% в 2006 году до 6,08% в 2009 году. Указанные процессы приводят к почти 2-кратному росту коэффициента убыточности с 67,30% в 2006 году до 125,92% в 2009 году. Следует отметить, коэффициент убыточности превышает критическое значение (77%) уже в 2007 году, что приводит к превышению расходов над доходами системы ОСАГО, а следовательно, и к расходованию средств стабилизационного резерва (более подробно рассмотрено далее).

Таким образом, сохранение прежней системы тарификации в конце 2009 года приведет к убытку системы ОСАГО в размере 27,45 млрд рублей, что достигнет почти половины собранной в этом году премии.

Перейдем к обсуждению проблемы исчерпания стабилизационного резерва. На рис. 1 приведены результаты прогноза размера стабилизационного резерва в указанный период. Видно, что стабилизационный резерв подвержен значительным колебаниям: по итогам 2006 года ожидается его почти 2-кратный рост, а в последующие годы сокращение средств стабилизационного резерва будет происходить по зависимости параболического типа. При этом полное исчерпание стабилизационного резерва произойдет в первой половине 2008 года, то есть страховые компании будут работать себе в убыток и резко возрастет вероятность их разорения.

Рисунок 27 – Стабилизационный резерв, млрд. руб

Понятно, что изложенный сценарий развития рынка ОСАГО (сценарий 1) недопустим как с точки зрения страховщика, так и с точки зрения страхователя, поэтому необходимость повышения страхового тарифа очевидна. Требуется определить величину и сроки повышения.

Для ответа на этот вопрос предположим, что новые тарифы вступят в действие с 1 января 2007 года. Повышение страхового тарифа может быть обусловлено различными критериями. Разумным представляется следующий критерий.

В соответствии с действующим законодательством в период до 1 июля 2006 года на рынке ОСАГО формировался резерв выравнивания убытков (РВУ), который по состоянию на 31 декабря 2005 года составил 10,8 млрд рублей, а после 1 июля 2006 года был переведен в стабилизационный резерв. Учитывая то, что РВУ прекратили формировать, что означает признание его объема достаточным, в качестве критерия корректировки страхового тарифа можно использовать условие сохранения в конце 2009 года значения стабилизационного резерва на достигнутом уровне в ценах 2006 года или в номинальном исчислении – 16,13 млрд. рублей.

Проведенные расчеты показывают, что для выполнения указанного критерия базовый страховой тариф, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. № 739 необходимо повысить на 47% (сценарий 2). Ожидаемые финансовые результаты развития рынка ОСАГО при таком сценарии приведены в табл. 2, а динамика изменения стабилизационного резерва – на рис. 1.

Таблица 15 – Результаты расчетов по сценарию 2

Статьи по теме:

Ответственность по договору страхования
Юридическая ответственность вообще (juridicial responsibility) есть государственное принуждение к исполнению требований права, правоотношения, каждая из сторон которого обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной, государством и обществом[70]. Ответственность юридического лица в соотв ...

Анализ кредитования населения коммерческими банками России
Несмотря на то, что разразившийся финансовый кризис отрицательно сказался на ликвидности российских банков, они хотя и уменьшили объем выдаваемых кредитов, тем не менее выдачу кредитов полностью не прекратили. СБ РФ является банком с государственной поддержкой, стабильно работающим банком, поэтому ...

План оказания услуг и организационный план деятельности банка
Для кредитных продуктов планируется разделить рынок на следующие сегменты [9]: 1 . Индивидуальные предприниматели и физические лица, вовлеченные в деловую активность. Этот сегмент составляет наиболее массовую, с количественной точки зрения, группу клиентов ББМБ. Наименьший средний размер кредита ...