Кредитные операции и управление кредитным риском банка

Информация » Анализ управления кредитными рисками и пути совершенствования » Кредитные операции и управление кредитным риском банка

Рисунок 9. Структура кредитов по срокам погашения, %

Управление рисками

Кредитный риск - риск возможных финансовых потерь, возникающих вследствие несвоевременного или неполного исполнения или неисполнения заемщиками своих обязательств перед Банком по поставке денежных средств или других финансовых активов.

Кредитный риск является наиболее значимым для Банка видом риска, и управлением, а также контролю качества кредитного портфеля уделяется особое внимание. Сбербанк применяет следующие основные методы управления кредитными рисками:

- предупреждение риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску;

- ограничение кредитного риска путем установления лимитов или ограничений;

- мониторинг и контроль уровня кредитного риска;

- формирование адекватных резервов и соответствующее структурирование сделок в целях минимизации кредитного риска.

Осознавая особую ответственность перед акционерами и вкладчиками в это сложное время, Сбербанк России вводит дополнительные меры по эффективному управлению рисками:

- изменение критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно к деятельности в сложных условиях;

- усиление обеспеченности кредитов:

- достаточными и своевременными денежными потоками от операционной деятельности заемщика;

- операционной доходностью бизнеса;

- залогами ликвидных активов;

- гарантиями или поручительствами государства или собственников бизнеса;

- повышение уровня и качества контроля со стороны Сбербанка России за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе:

- снижение лимита максимальной долговой нагрузки;

- введение дополнительных ограничений по смене контроля над бизнесом;

- расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование задолженности Банком;

- более четкое определение критериев кросс дефолта по обязательствам клиента перед другими кредиторами.

ОАО Сбербанк России должен усиливать внимание для снижения кредитного риска по следующим направлениям:

- к источникам погашения и их надежности;

- к уровню текущей ликвидности клиента;

- к уровню долговой нагрузки;

- к качеству и ликвидности обеспечения;

- к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий;

- к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов;

- к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков.

Сравним уровень реализованных рисков ОАО Сбербанка России и банковской системы в целом (табл. 2). Управления кредитным риском с 2010 года по 2011 год позволили Банку сохранить достаточно высокое качество кредитного портфеля с учетом текущих экономических условий. Удельный вес просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле клиентов составил 5,0%, что ниже показателя по банковской системе, но выше показателя за предыдущий год. Что говорит о том, что надо улучшать качество кредитного портфеля по возврату ссудной задолженности. Применяемые методы и процедуры с 2011 года по 2012 год в управлении кредитным риском позволили Банку улучшить качество кредитного портфеля. Объем просроченной задолженности за год сократился более чем на 30 млрд. руб., а удельный вес просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле клиентов снизился с 5,0% до 3,4%. Что говорит об эффективной работе в улучшении качества кредитного портфеля по возврату ссудной задолженности.

Таблица 2. Объем просроченной задолженности, %

Статьи по теме:

Анализ ликвидности баланса
Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка в связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки кредитоспособности предприятия. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную ф ...

Создание «кредитных» денег в банковской системе
Основной формой существования ссудного капитала является кредит. Кредит представляет собой отношения между субъектами экономики по поводу представления одним из них временно свободного его капитала другому во временное пользование на определенных условиях. Первого субъекта называют кредитором, вто ...

Рекомендации по повышению эффективности организации ипотечного кредитования
Современная государственная жилищная политика должна наряду с прежней ориентацией на нужды социально не защищенных групп населения сделать новый акцент на решении жилищных проблем основной части работающего населения, располагающего средними доходами, накоплениями и имеющими жилье в собственности ...