Система управления кредитным риском

Информация » Анализ управления кредитными рисками и пути совершенствования » Система управления кредитным риском

Методика анализа кредитного риска состоит из следующих ступеней:

1. коэффициент ликвидности;

2. коэффициент наличия собственных средств;

3. показатели оборачиваемости и рентабельности.

Рассматривая кредитную заявку, банк должен принять во внимание все эти факторы. Таким образом, изучение финансовых отчетов − баланса, счета прибылей и убытков, расчет различных коэффициентов на базе этих отчетов − позволяет глубже понять истинное положение дел Заемщика, оценить перспективы его развития и способность выплатить долг по кредиту.

Финансовая отчетность является лишь одним из каналов получения информации о заемщике. К другим источникам относятся также архивы банка, отчеты специализированных кредитных агентств, обмен информацией с другими банками и финансовыми учреждениями, изучение финансовой прессы.

Необходимым этапом логически целостного процесса взаимодействия в системе «заемщик − кредитор» является установление основных параметров положительного кредитного заключения банка, в котором отражаются: сумма кредита, подлежащая к выдаче; срок кредитования; уровень процентной ставки по договору. Более объективная оценка кредитоспособности предприятия - заемщика может быть представлена, если она будет базироваться на анализе следующей системы количественных и качественных признаков:

– финансовое положение клиента-заемщика;

– уровень организации управления;

– состояние отрасли в регионе, конкурентоспособность;

– характер кредитуемой сделки;

– опыт работы банка с конкретным заемщиком;

– кредитная обеспеченность клиента.

Автоматизация процессов идентификации и планирования реагирования на риски значительно повышает эффективность работы риск-менеджера. Говорить же о количественной оценке рисков без использования современных информационных технологий просто не имеет смысла. Спектр методик количественного анализа широк: от анализа «что если» до сложных вычислений. Существует большое число программных пакетов, поддерживающих те или иные процессы управления рисками. Однако подобрать комплексную систему управления рисками, которая могла бы обеспечить автоматизацию всего процесса управления рисками, начиная с создания плана управления рисками и заканчивая контролем исполнения плана реагирования на риски, довольно сложно.

В качестве основных требований к полнофункциональной системе управления рисками можно сформулировать:

– поддержка всего жизненного цикла управления рисками (планирование управления рисками, идентификация, анализ, планирование реагирования, мониторинг и контроль);

– поддержка анализа всех составляющих риска (стоимостной, временной, ресурсной);

– поддержка различных методов расчета и моделирования;

– широкие графические возможности и автоматическая генерация отчетов;

– документирование и поддержка базы данных по рискам.

Проблема банковского кризиса ликвидности заключается в том, что пока цена на нефть высока, в экономике достаточный объем денег. Но в последние годы ЦБ РФ эмитирует рубли в основном за счет покупки валюты. Но ожидается значительное сокращение валютной выручки, вызванное уменьшением сальдо текущих операций платежного баланса и снижением цен на нефть. В этих условиях ЦБ не сможет обеспечить нужное экономике предложение денег. Спрос на деньги начинает расти, и отношение ликвидных активов банков к обязательствам уменьшается, что привело и приводит к кризису банковской ликвидности.

Кредитная функция и операции.

Исполняя свои обязанности перед вкладчиками и акционерами, руководство должно удостовериться, что кредитная функция банка направлена на выполнение следующих трех основных задач:

1. ссуды должны выдаваться на разумной основе и с уверенностью, что они будут погашены;

2. средства должны выгодно инвестироваться в интересах акционеров и вкладчиков;

Статьи по теме:

Договор страхования ответственности туроператора
Туроператор в порядке и на условиях, которые установлены законом, за свой счет осуществляет страхование риска своей ответственности, которая может наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта. Объектом страхования ответс ...

Процесс страхования
Страхование предусматривает согласование сторонами, заключающими договор, нескольких существенных деталей сделки, которые влияют на прохождение договора и обязанности сторон по его исполнению. К таким существенным условиям относится определение базы страховой стоимости и застрахованные риски. Оцен ...

Формы обеспечения кредита и кредитных операций
Трудности с погашением ссуд чаще всего возникают не случайно и не сразу, а в процессе, который развивается в течение определенного времени. Опытный работник банка может еще на ранней стадии заметить признаки зарождающегося процесса финансовых трудностей, испытываемых клиентом, и принять меры к исп ...