Проблемы организации эффективной кредитной политики коммерческими банками на современном этапе

Информация » Кредитная политика коммерческого банка » Проблемы организации эффективной кредитной политики коммерческими банками на современном этапе

Сущность этого метода заключается в следующем.

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основании которых строится дерево, заранее известен. В нашем случае следует знать, были ли возвращены основная сумма долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения - это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия, или мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

Полученную модель используют при определении класса (давать / не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

При значительном изменении текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, т. е. адаптировать к существующей обстановке.

Используя такой подход, можно устранить недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности. Дальнейшие усовершенствования модели оценки кредитоспособности физического лица на основе технологии интеллектуального анализа данных DataMining (с использованием деревьев решений) могут затрагивать следующие моменты: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, например, вместо двух значений целевого параметра можно использовать более детальную информацию (вернул / не вернул / не вовремя), или в качестве целевого значения - вероятность того, что деньги выплачены вовремя. Различные методики отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Если бы состав показателей был универсальным для всех банков и стран, то можно было бы обмениваться статистикой и мозаично набирать полную картину. При этом нельзя не отметить отсутствие единства у стран, банков и авторов в выборе системы показателей. В рамках дилеммы «риск - доходность» заемщики, имеющие более слабые финансовые позиции (более подверженные риску), должны платить за кредит больше, чем более надежные заемщики.

В то же время сложность оценки кредитоспособности обусловливает применение разнообразных подходов к такой задаче - в зависимости от особенностей заемщиков, и от намерений конкретного банка-кредитора. При этом важно подчеркнуть: различные способы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга, значит, применять их следует в комплексе.

Важной причиной «проблемных кредитов» (в зависимости от особенностей заемщиков и от намерений конкретного банка-кредитора) является недостаток кредитной информации. Грамотное управление кредитами и правильная его оценка невозможны без такой информации.

Выше изложенные предложения характеризуют усовершенствование действующих методик российских коммерческих банков в целом на современном этапе развития рынка банковских услуг.

Для коммерческого банка, на примере методики которого была произведена оценка кредитоспособности заемщика – физического лица, можно дать следующие рекомендации не только по совершенствованию самой методики банка, но и кредитной политики в целом:

- исключение фактора субъективности при принятии решения по поданной заявки на кредит;

- совершенствование организационных процедур кредитования; использование льготных условий, развитие таких перспективных направлений как кредитование под залог коммерческой недвижимости;

- внедрение на экспериментальной основе скоринговой методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц с одновременным применением методов «деревьев решений»;

- использование при кредитовании системы обмена информации с внешними источниками, например, НБКИ. Банки сведения предоставляют в НБКИ, при этом данные, полученные из НБКИ о кредитной истории заемщика не всегда отражают реальную ситуацию, так как на современном этапе развития далеко не все коммерческие банки подают данные в БКИ, при этом ссылаются на отказ заемщика в предоставлении и получении сведений из НБКИ.

- рациональное сочетание различных методов экономического анализа, что способствует повышению эффективности работы кредитной организации в целом.

Подводя итоги, на основе изучения теоретических концепций организации потребительского кредитования, особенностей организации кредитного процесса, проведенного анализа методики, используемой банком при оценке кредитоспособности заемщика, можно отметить об эффективности действующей методики и кредитной политики банка в целом, являющегося базой прохождения преддипломной практики. Однако, допущенные убытки деятельности ОАО КБ «Восточный» обусловлены общеэкономическим кризисом, при этом следует учесть данные автором предложения и рекомендации по повышению эффективности кредитной политики ОАО КБ «Восточный».

Статьи по теме:

Проблема кредитов и пути ее решения
В экономике нашей страны, банковский сектор является одним из наиболее динамично развивающихся. В свою очередь, в самом секторе есть направления, переживающие сегодня небывалый подъем. Одним из таких направлений, без сомнения, можно назвать потребительское кредитование. Рост числа выдаваемых физич ...

Кредитно-денежная политика Центрального Банка России
Статьей 75 Конституции Российской Федерации установлен особый конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации, определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). С ...

Понятие валюты и валютного рынка
Валюта — это деньги (денежная единица) другого государства. Как известно, при наличии спроса и других предпосылок деньги могут выступать в качестве специфического товара, имеющего свою цену (для банков деньги существуют, прежде всего, в этом качестве). Если в роли товара фигурируют иностранные де ...